شبیه سازی مونت کارلویی و حداقل تعداد نمونه لازم برای محاسبه ارزش در معرض خطر

شبیه سازی مونت کارلویی در فرآیندهای احتمالاتی برای مدل کردن احتمال رخدادهایی به کار برده می شود که پیش بینی احتمال رویداد آنها با توجه به مداخله متغیرهای تصادفی به راحتی امکان پذیر نیست.
شبیه سازی مونت کارلویی برای تحلیل گران و متخصصان این امکان را فراهم می کند که شانس های سرمایه گذاری را به انتخاب‌های خود تبدیل کنند. مزیت شبیه سازی مونت کارلویی توانایی آن در لحاظ کردن دامنه ای بزرگ از مقادیر برای ورودی‌های گسترده است.
شبیه سازی مونت کارلویی
پایه شبیه سازی مونت کارلویی
حداقل تعداد نمونه شبیه سازی شده برای محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR) چیست؟
حداقل تعداد نمونه شبیه سازی برای محاسبه دقیق ارزش در معرض خطر، معمولاً 1000 نمونه در نظر گرفته می شود ولی استاندارد صنعت شبیه سازی حداقل 10000 نمونه است.
حداقل تعداد لازم برای اجرا و شبیه سازی به روش مونت کارلویی